Pio Sodalizio dei Piceni ha acquisito l'attuale denominazione con lo Statuto approvato nell'anno 1899. Deriva dall'Associazione di Marchigiani residenti in Roma costituitasi all'inizio del 1600 poi divenuta Confraternita della Santa Casa di Loreto nel 1633 sotto il Pontificato di Urbano VIII. Fondatore di questa Associazione viene unanimemente riconosciuto il Cardinale Giovanni Battista Pallotta di Caldarola (Macerata, 1594 - 1668) il quale indicò, quale Patrona della stessa associazione, la Madonna di Loreto; pertanto il 10 Dicembre è considerato il "giorno" del Pio Sodalizio dei Piceni commemorandosi la sua fondazione e la traslazione della Santa Casa di Loreto.